Analiza Efektywności Inwestycji
W jaki sposób ocenić inwestycję pod kątem atrakcyjności. W jaki sposób ocenić inwestycję pod kątem ryzyka, jakie w sobie zawiera. Jak porównać kilka różnych inwestycji, żeby wiedzieć, która z nich może być bardziej interesująca ze względu na relację między oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem? To tylko kilka z pytań, jakie stawiają sobie inwestorzy oraz analitycy. To również pytania, na jakie próbują znaleźć odpowiedzi osoby zajmujące się profesjonalnie oceną ilościową portfela, które mają świadomość, że do jak najbardziej wyczerpującej odpowiedzi na powyższe (i inne) pytania, nie wystarczy wyłącznie porównanie stóp zwrotu, poziom odchylenia standardowego i wskaźników typu wskaźnik Sharpe'a.
Inwestycja na tle benchmarków
Benchmark - czyli punkt odniesienia dla inwestycji - to jeden z najbardziej spornych elementów przy analizie oceny inwestycji. Z jednej strony wykorzystywany przez zarządzających czy fundusze inwestycyjne do pokazywania na jego tle lepszych wyników, z drugiej - w przypadku funduszy hedge - uważany jako niepotrzebny miernik, gdyż w opinii wielu wystarczy po prostu odniesienie do poziomu "0", czyli takiego, w którym po prostu się zarabia.
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.