Automatyczna strategia Moving Average, Automatyzacja handlu-Przykładowe systemy mechaniczne-Automatyczna strategia Moving Average w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2017.11.24, godz. 06:31
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Automatyczna strategia Moving Average

I. Opis strategii

II. Zastosowanie strategii na platformie BOSSAFX

a) W trybie rzeczywistym

b) Na danych historycznych (tester strategii)

I. Opis strategii

Strategia oparta jest na sygnałach pochodzących z prostej średniej ruchomej. Jako że system ten bazuje tylko na tym jednym wskaźniku, jest to system jednowskaźnikowy analizy technicznej. Otwieranie i zamykanie pozycji następuje w momencie przecięcia się wykresu cenowego ze średnia ruchomą. Dodatkowo wbudowany jest system zarządzania kapitałem, który według specjalnego algorytmu optymalizuje wielkość pozycji co zwiększa efektywność inwestycji.

Program analizuje zbieżność średniej ruchomej i rynkowej ceny danego instrumentu. Jeśli poziom średniej ruchomej napotyka na cenę w taki sposób, że poprzednia wartość jest wyższa niż cena otwarcia i niższa niż cena zamknięcia to wtedy pozycja długa zostanie otworzona ( średnia ruchoma zostanie przecięta przez wykres ceny od dołu). Zamknięcie pozycji nastąpi w sytuacji odwrotnej tzn. gdy cena przetnie średnią od góry.

kupno.png

Jeśli wykres ceny przetnie średnią ruchomą od góry, czyli poprzednia wartość średniej jest niższa niż cena otwarcia i wyższa niż cena zamknięcia z poprzedniego okresu to wtedy pozycja krótka zostanie otwarta. Zamknięcie pozycji nastąpi w sytuacji odwrotnej tzn. gdy cena przetnie średnią od dołu.

sprzedaz.png

W chwili wygenerowania sygnału kupna bądź sprzedaży system przechodzi do ustalenia wielkości pozycji. Algorytm służący do zarządzania kapitałem użyty w programie jest bardzo efektywny i zarazem prosty. Wartość każdej pozycji zależy od rezultatów poprzednich transakcji. Podstawowa wielkość lotu obliczana jest na podstawie maksymalnego dostępnego ryzyka, według następującego wzoru :

Lot = (wolne środki * maksymalne_ryzyko) / 1000

Parametr MaximumRisk (maksymalne ryzyko) pokazuje podstawowe ryzyko dla każdej transakcji, czyli ile procent wolnych środków przeznaczymy na inwestycje. Zazwyczaj wartość ta mieści się w przedziale od 0.01 (1%) do 1 (100% ) np. jeśli mamy $20.005 i chcemy zainwestować maksymalnie 2% (MaximumRisk = 0.02) to podstawowy lot będzie miał rozmiar 20005*0.02/1000 = 0.41. Ponieważ wielkość lota nie może wynosić 0.41 ( minimalna zmiana lota to 0.1 ) system automatycznie zaokrągli tą wartość do 0.4. Ta prosta metoda wyliczania wartości pozycji pozwala na zwiększanie wartości inwestycji w zależności od powodzenia w zawieraniu transakcji, a następnie na reinwestowanie kapitału. Parametr MaximumRisk może zostać zmieniony przez użytkownika z poziomu platformy.

Kolejnym parametrem wykorzystywanym przez algorytm zarządzania kapitałem jest DecreaseFactor. Jest to czynnik zmniejszający ryzyko, który będzie redukował wielkość lotów po serii stratnych pozycji (zazwyczaj po 2,3,4). Jeśli poprzednie transakcje były stratne to wartości kolejnych otwieranych pozycji będą zmniejszane w celu przeczekania gorszego okresu dla strategii (np. podczas trendów bocznych). Wielkość pozycji w tym przypadku obliczana jest następująco:

lot- lot * (ilość stratnych pozycji danej serii) / DecreaseFactor

Pomysł jest więc prosty: w przypadku zwiększania się ilości zyskownych transakcji ( np. podczas silnych trendów) system automatycznie maksymalizuje zyski zwiększając pozycje. Po pierwszych stratnych pozycjach program zacznie „redukować prędkość” dopóki nowe zyskowne transakcje nie zostaną wykonane. Algorytm pozwala na całkowite wyłączenie „reduktora prędkości” w tym celu użytkownik powinien ustawić DecreaseFactor = 0. Parametr ten może być dowolnie modyfikowany z poziomu platformy.

ustawienia.png

II. Zastosowanie strategii na platformie BOSSAFX

a) W trybie rzeczywistym

W celu uruchomienia strategii na platformie BOSSAFX użytkownik musi zezwolić platformie na handel automatyczny. W tym celu z menu wybieramy [Narzędzia] następnie [Opcje]. W oknie [Opcje] wchodzimy w zakładkę [Strategie] i zaznaczamy opcje [Zezwalaj na automatyczny trading] oraz [Umożliw import DLL].

Narzędzia_Opcje_Strategie

Aby dodać wybraną strategię rozwijamy zakładkę „Strategie” w oknie „Nawigator” następnie klikamy prawym klawiszem myszy na wybraną strategię i wybieramy opcje „Dodaj do wykresu”. Ważne jest aby pamiętać, że strategia dodawana jest do aktywnego wykresu i że tylko jedna strategia może być uruchomiona na danym wykresie w danej chwili.

zalaczanie.png

Po dodaniu wybranej strategii do wykresu automatycznie pojawi się okno w którym mamy możliwość modyfikacji parametrów strategii.

parametry_ogolne.png

Po poprawnym skonfigurowaniu platformy w prawym górnym rogu obok nazwy strategii pojawi się " uśmiechnięta buźka" co oznacza że strategia automatycznie zawiera transakcje w trybie rzeczywistym.

tester_strategii.png

b) Na danych historycznych (tester strategii)

Terminal pozwala nie tylko na uruchomienie strategii w trybie rzeczywistym, ale również na wcześniejsze ich testowanie. Ta użyteczna funkcja pozwala na sprawdzenie operacyjności i efektywności automatycznych strategii na danych historycznych. Testowanie pozwala na rozpoczęcie automatycznego handlu z pełną wiedzą o zachowaniu się strategii podczas różnych warunków rynkowych. W tym celu specjalne okno „Tester strategii” zostało wbudowane w terminal. Używając tego okna użytkownik może także optymalizować parametry danej strategii. Wyniki takie pokażą dla jakich parametrów dana strategia osiągnie maksymalną efektywność. Aby uruchomić tester strategii używamy skrótu klawiszowego Ctrl + R lub z menu wybieramy „Widok” następnie „Tester strategii”. Po uruchomieniu, okno „Tester” pojawi się na dole ekranu.

Po zakończeniu testowania użytkownik widzi wszystkie zawierane transakcje, krzywą kapitału i wiele istotnych informacji pozwalających lepiej poznać i ocenić daną strategię.

rezultaty_test.png

W zakładce „Raport” znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zachowania się strategii podczas danego okresu.

krzywakapitalu.png

W zakładce „Wykres” widzimy jak zmieniała się krzywa kapitału podczas zawierania kolejnych transakcji. W dolnej części wykresu obserwujemy wielkości otwieranych pozycji a więc jak działał algorytm zarządzania kapitałem.

Uwaga! Podczas przelogowywania się z rachunku demo na realny, bądź odwrotnie, należy upewnić się, że strategia została usunięta z wykresu. W przeciwnym wypadu strategia może doprowadzić do przypadkowego otwarcia/zamknięcia pozycji. Strategię można usunąć po otworzeniu menu podręcznego na wykresie i wybraniu opcji "Strategie" >"Usuń".

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.