bossaCandleScanner-Opis podstawowych funkcjonalności-Praca ze statystykami w Narzędzia-Wykresy i aplikacje do AT - bossa.pl
2017.08.21, godz. 08:41

Praca ze statystykami

W procesie inwestycyjnym nie wystarczy wiedzieć, że na wykresie pojawiła się jakaś formacja świecowa, ale musimy również wiedzieć jak ta formacja zachowywała w przeszłości. Innymi słowy musimy wiedzieć na ile skutecznie może być ona wykorzystana do generowania potencjalnych sygnałów otwarcia pozycji.

Statystyki w bossaCandleScanner odpowiadają nam na pytanie jak często dana formacja występuje oraz jak zachowywały się ceny tuż po jej wystąpieniu. Trudnym jest wyrazić jak "skuteczna" jest dana formacja, gdyż każdy inwestor może mieć indywidualne wymagania. W bossaCandleScanner przyjęto uniwersalne podejście. Przykładowo, jeśli wystąpiła formacja odwracająca trend wzrostowy, 5 lub 10 kolejnych świec (w zależności od preferencji użytkownika) powinno przedstawić jej wartość prognostyczną. Skuteczność formacji mierzona jest poprzez sprawdzenie maksymalnej ceny (dla formacji wzrostowych) lub minimalnej ceny (dla formacji spadkowych) w testowanym okresie (5 lub 10 świec powstałych od chwili pojawienia się formacji). Aby wyniki były urealnione, używany jest poziom maksymalnej straty (ang. stop loss), po osiągnięciu którego algorytm przestaje działać, a maksymalna (formacje wzrostowe) lub minimalna (formacje spadkowe) cena uzyskana do tego momentu jest wykorzystana do wyliczenia skuteczności formacji.

Użytkownik może ustawić poziom Stop Loss oraz zakresy dla poszczególnych poziomów skuteczności: FAŁSZYWEJ, NISKIEJ, ŚREDNIEJ i WYSOKIEJ.  

Algorytm mierzący skuteczność formacji

Algorytm mierzący skuteczność wzrostowej formacji jest następujący:

  1. Jeśli Stop Loss jest osiągnięty na pierwszej świecy po wystąpieniu formacji, formacji przypisywana jest FAŁSZYWA skuteczność.
  2. Jeśli Stop Loss osiągnięty jest w okresie testowym (5 lub 10 świec), najwyższa cena osiągnięta przed osiągnięciem poziomu Stop Loss wykorzystana jest do przypisania formacji poziomu skuteczności (tzn. WYSOKA, NISKA, ŚREDNIA lub WYSOKA).
  3. Jeśli Stop Loss nie został osiągnięty w testowanym okresie, wówczas najwyższa cena osiągnięta w całym okresie testowym jest wykorzystana do przypisania formacji poziomu skuteczności (tzn. WYSOKA, NISKA, ŚREDNIA lub WYSOKA).


Algorytm podaje skuteczność dla dwóch okresów: 5 lub 10 świec. Każdy okres stanowi odrębną statystykę. Jeśli dany walor nie zawiera wystarczającej liczby świec, aby zmierzyć skuteczność, wynik oznaczony jest jako BRAK DANYCH.

Dla formacji spadkowych algorytm działa w analogiczny sposób, przy czym zamiast najwyższej ceny w okresie testowym brana jest pod uwagę najniższa cena.  

Statystyka symboli 

Statystyka symbolu liczy statystykę tylko dla wybranego waloru. Statystyka symbolu dostępna jest z menu NARZĘDZIA GŁÓWNE » Statystyka Symbolu.

Każda statystyka składa się z pięciu zakładek:

  • Wystąpienia formacji
  • Skuteczność formacji (wykres)
  • Wystąpienia formacji wg. daty
  • Wystąpienia świec podstawowych
  • Raport


Wystąpienie formacji

W tej zakładce można sprawdzić ile było wystąpień poszczególnych formacji dla danych określonego waloru. Po lewej stronie znajduję się wykres kołowy, który podzielony jest wg. formacji. Kliknięcie na wykresie powoduje zaznaczenie wiersza na liście wyników korespondującego z daną formacją. Można również wybierać poszczególne wiersze z listy wyników, co spowoduje podświetlenie odpowiadającego obszaru wykresu kołowego.

Wyniki na liście mogą być filtrowane na wiele sposobów. Przykładowo możemy wybrać tylko statystykę formacji wzrostowych.

Skuteczność formacji (wykres)
Zakładka ta przedstawia skuteczność dla każdej formacji z osobna dla danego waloru. Przykładowo, jeśli na danym walorze formacja Objęcia Hossy wystąpiła 25 razy, wystąpienia te są zgrupowane tak, że na wykresie widać jak rozkłada się skuteczność dla wszystkich wystąpień.

Skuteczność może być wyrażona procentowo lub liczbowo na wykresie. Ponadto może być liczona dla okresu 5 lub 10 świec. Dane mogą być filtrowane na wiele sposobów, np. można wybrać tylko formacje wzrostowe.

Wystąpienie formacji wg. daty
W tej zakładce możesz zobaczyć wszystkie wystąpienia formacji dla danego symbol w osobnym wierszu. Przykładowo możemy sprawdzić jak zachowywało się konkretne wystąpienie formacji w przeszłości. Dane mogą być filtrowane na wiele sposobów, np. można wybrać tylko formacje wzrostowe.

Wystąpienie świec podstawowych
Zakładka analogiczna jak z wystąpieniami formacji, tyle, że zawiera informacje odnośnie świec podstawowych.

Raport
Podsumowanie statystyk dla danego waloru.

Statystyka grupy

Statystyka grupy pozwala oceniać historyczne zachowanie formacji na grupie walorów (np. spółki wchodzące w skład indeksu WIG20).

Statystyka grupy składa się z następujących zakładek:

  • Wystąpienia formacji
  • Skuteczność formacji (wykres)
  • Skuteczność formacji (szczegóły)
  • Wystąpienie świec podstawowych
  • Symbole
  • Raport 


Wystąpienie formacji

W tej zakładce można sprawdzić ile powstało określonych formacji w ramach grupy walorów (np. spółek WIG20). Z lewej strony znajduje się wykres kołowy, którego każdy kawałek odnosi się do innej formacji. Podobnie jak w przypadku statystyki symbolu można klikać zarówno na wykresie jak i na liście wyników. Dane mogą być filtrowane na wiele sposobów, np. można wybrać tylko formacje wzrostowe.

Skuteczność formacji (wykres)
Zakładka ta przedstawia skuteczność dla każdej formacji z osobna z perspektywy grupy walorów. Przykładowo, jeśli w danej grupie walorów formacja Objęcia Hossy wystąpiła 25 razy, wystąpienia te są zgrupowane tak, że na wykresie widać jak rozkłada się skuteczność dla wszystkich wystąpień. Skuteczność może być wyrażona procentowo lub liczbowo na wykresie. Ponadto może być liczona dla okresu 5 lub 10 świec. Dane mogą być filtrowane na wiele sposobów, np. można wybrać tylko formacje wzrostowe.

Skuteczność formacji (Szczegóły)
Zakładka prezentuje skuteczność formacji dla każdej formacji z osobna z perspektywy grupy walorów. Można na przykład sprawdzić, która formacja i dla jakich symboli w ramach grupy zachowywała się najlepiej. Alternatywnie można wyeliminować te formacje lub walory, które nie wyglądają obiecująco. Każda formacja i walor zgrupowane są w 4-elementowy blok, prezentując jego skuteczność.

Wystąpienie świec podstawowych
Zakładka analogiczna jak z wystąpieniami formacji, tyle, że zawiera informacje odnośnie świec podstawowych w ramach grupy.

Symbole
Tutaj możesz sprawdzić szczegóły każdego waloru wchodzącego w skład grupy z osobna. Zdarza się, na przykład, że poszczególne walory obejmują inny okres czasu (zawierają inną liczbę świec). Dlatego warto sprawdzić ile świec brało udział w liczeniu statystyki w rozbiciu na poszczególne walory.

Raport
Podsumowanie statystyk dla grupy walorów.

Eksportowanie statystyk do pliku 

Statystyki mogą być eksportowane z bossaCandleScanner do plików zewnętrznych w jednym z formatów:

  • Microsoft Excel (.xslx)
  • Plik tekstowy ASCII (.csv)

Funkcjonalność eksportu dostępna jest w menu DANE » Eksport » {Excel, Tekst}. Dla obu formatów należy wskazać zakres statystyki do eksportu. Proszę zwrócić uwagę, że eksport do formatu Excel tworzy jeden plik, natomiast eksport do pliku tekstowego tworzy grupę plików.  
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.