Vega

Mierzy zmianę ceny opcji w powiązaniu ze zmiennością instrumentu bazowego, a dokładniej określa zmianę ceny opcji wobec wzrostu zmienności o jeden procent, vega nie jest literą greckiego alfabetu, ale nazwa ta została przyjęta ze względu na powiązanie z wielkością do jakiej się odnosi: Vega - Volatility (zmienność).

Powrót
1/1