Nazwa skrócona kontraktu

FXYZkrr

Gdzie:

F - rodzaj instrumentu

XYZ - skrót nazwy instrumentu bazowego (określony przez Giełdę )

k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony przez Giełdę )

rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania

Kod kontraktu

Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN

Seria kontraktu 

Kontrakty terminowe odpowiadające temu samemu standardowi charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym i tą samą datą wygaśnięcia. 

Klasa kontraktu
 

Obejmuje wszystkie serie kontraktów terminowych mające ten sam instrument bazowy i odpowiadające temu samemu standardowi. 

Instrument bazowy

Akcje, które są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy w dniu podjęcia przez Zarząd Giełdy uchwały o wprowadzeniu kontraktów terminowych na akcje tej spółki do obrotu giełdowego.

Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt

100 lub 1000

Dla danej klasy kontraktów terminowych określana przez Zarząd Giełdy i podawana do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu pierwszych serii kontraktów tej klasy.

Wartość kontraktu

Kurs kontraktu, pomnożony przez liczbę akcji przypadającą na jeden kontrakt.

Jednostka notowania

W złotych polskich (za jedną akcję)

Miesiące wykonania

Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec (H), czerwiec (M), wrzesień (U), grudzień (Z).

Ostatni dzień obrotu

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

Dzień wygaśnięcia

Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.

Pierwszy dzień obrotu nowej serii

Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. W przypadku pierwszych serii w danej klasie określany jest przez Zarząd Giełdy.

Dzienny kurs rozliczeniowy

Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy. Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie. W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW_CCP, Giełda ma prawo wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.

Ostateczny kurs rozliczeniowy

Kurs ostatniej transakcji akcjami będącymi instrumentem bazowym, zawartej na sesji giełdowej w dniu wygaśnięcia danych kontraktów terminowych.

Dzienna cena rozliczeniowa

Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez liczbę akcji przypadającą na jeden kontrakt.

Ostateczna cena rozliczeniowa

Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez liczbę akcji przypadającą na jeden kontrakt.

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu).

Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej

Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.

Sposób rozliczenia

Pieniężne, w złotych polskich.

Sytuacje szczególne

W przypadkach szczególnych Zarząd Giełdy określa zasady postępowania i niezwłocznie podaje je do publicznej wiadomości.

Zarząd Giełdy określa zasady postępowania w przypadku operacji na instrumentach bazowych lub realizacji praw z tych instrumentów. 

Nazwa skrócona kontraktu FXYZkrr
Gdzie:
F - rodzaj instrumentu
XYZ - skrót nazwy instrumentu bazowego (określony przez Giełdę )
k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony przez Giełdę )
rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania
Kod kontraktu Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Seria kontraktu  Kontrakty terminowe odpowiadające temu samemu standardowi charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym i tą samą datą wygaśnięcia. 
Klasa kontraktu  Obejmuje wszystkie serie kontraktów terminowych mające ten sam instrument bazowy i odpowiadające temu samemu standardowi. 
Instrument bazowy Akcje, które są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy w dniu podjęcia przez Zarząd Giełdy uchwały o wprowadzeniu kontraktów terminowych na akcje tej spółki do obrotu giełdowego.
Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt

100 lub 1000

Dla danej klasy kontraktów terminowych określana przez Zarząd Giełdy i podawana do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu pierwszych serii kontraktów tej klasy.

Wartość kontraktu Kurs kontraktu, pomnożony przez liczbę akcji przypadającą na jeden kontrakt.
Jednostka notowania W złotych polskich (za jedną akcję)
Miesiące wykonania Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec (H), czerwiec (M), wrzesień (U), grudzień (Z).
Ostatni dzień obrotu Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.
Dzień wygaśnięcia Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.
Pierwszy dzień obrotu nowej serii Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. W przypadku pierwszych serii w danej klasie określany jest przez Zarząd Giełdy.
Dzienny kurs rozliczeniowy Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy. Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie. W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW_CCP, Giełda ma prawo wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.
Ostateczny kurs rozliczeniowy Kurs ostatniej transakcji akcjami będącymi instrumentem bazowym, zawartej na sesji giełdowej w dniu wygaśnięcia danych kontraktów terminowych.
Dzienna cena rozliczeniowa Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez liczbę akcji przypadającą na jeden kontrakt.
Ostateczna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez liczbę akcji przypadającą na jeden kontrakt.
Dzień rozliczenia Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu).
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.
Sposób rozliczenia Pieniężne, w złotych polskich.
Sytuacje szczególne

W przypadkach szczególnych Zarząd Giełdy określa zasady postępowania i niezwłocznie podaje je do publicznej wiadomości.

Zarząd Giełdy określa zasady postępowania w przypadku operacji na instrumentach bazowych lub realizacji praw z tych instrumentów. 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej