Kontrakty na waluty

FEURkr,

gdzie:

F - rodzaj instrumentu

EUR - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym

k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy)

r - ostatnia cyfra roku wykonania

Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN

Kurs EUR/PLN

1.000 EUR

W złotych polskich (PLN) (za 100 EUR)

3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.

Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny, przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.

Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.

Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.

Pierwszy dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.

W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.

Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy. Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie opiewające na co najmniej 50 kontraktów terminowych z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie. W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW_CCP, Giełda ma prawo wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.

Kurs średni EURO ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100.Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 EUR).

Dzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu.

Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu.

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu

Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.

Pieniężne w złotych polskich.

FXYZkrr,

Gdzie:

F - rodzaj instrumentu

XYZ - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym (CHF - frank szwajcarski),

k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy),

rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania

Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN

Kurs CHF/PLN

1.000 CHF

W złotych polskich (PLN) (za 100 CHF)

3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)

F - styczeń, G - luty, H - marzec, J - kwiecień, K - Maj, M - czerwiec, N - lipiec, Q - sierpień, U - wrzesień, V - październik, X - listopad, Z - grudzień

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.

Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny, przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.

Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.

Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.

Pierwszy dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.

W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.

Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy. Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie opiewające na co najmniej 50 kontraktów terminowych z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie. W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW_CCP, Giełda ma prawo wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.

Kurs średni franka szwajcarskiego ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100. Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN za 100 CHF.

Dzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu.

Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu.

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu

Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.

Pieniężne w złotych polskich.