Kontrakty na waluty

Na GPW w Warszawie notowane są kontrakty terminowe, dla których instrumentami bazowymi są waluty. Obecnie notowane są kontrakty na kurs dolara amerykańskiego, na kurs EUR, na kurs CHF wyrażone w PLN. Standard kontraktu nie przewiduje fizycznej dostawy waluty na którą opiewa kontrakt. Rozliczenie między stronami kontraktu następuje wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich.

Kontrakty na EUR

Standard kontraktów terminowych na kurs EURO

Nazwa skrócona kontraktu

FEURkr,

gdzie:

F - rodzaj instrumentu

EUR - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym

k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy)

r - ostatnia cyfra roku wykonania

Kod Kontraktu

Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN

Instrument bazowy

Kurs EUR/PLN

Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu)

1.000 EUR

Jednostka notowania

W złotych polskich (PLN) (za 100 EUR)

Miesiące wykonania

3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Ostatni dzień obrotu

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.

Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny, przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.

Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

Dzień wygaśnięcia

Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.

Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.

Pierwszy dzień obrotu nowej serii

Pierwszy dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.

W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.

Dzienny kurs rozliczeniowy

Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.

Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.

Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.

Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.

W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.

Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.

W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.

Ostateczny kurs rozliczeniowy

Kurs średni EURO ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100.Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 EUR).

Dzienna cena rozliczeniowa

Dzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu.

Ostateczna cena rozliczeniowa

Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu.

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu

Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej

Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich.

Nazwa skrócona kontraktu FEURkr,
gdzie:
F - rodzaj instrumentu
EUR - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym
k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy)
r - ostatnia cyfra roku wykonania
Kod Kontraktu Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowy Kurs EUR/PLN
Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu) 1.000 EUR
Jednostka notowania W złotych polskich (PLN) (za 100 EUR)
Miesiące wykonania 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
Ostatni dzień obrotu Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.
Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny, przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.
Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.
Dzień wygaśnięcia Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.
Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.
Pierwszy dzień obrotu nowej serii Pierwszy dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.
W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.
Dzienny kurs rozliczeniowy Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.
Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.
Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.
Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.
W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.
Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.
W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.
Ostateczny kurs rozliczeniowy Kurs średni EURO ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100.Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 EUR).
Dzienna cena rozliczeniowa Dzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu.
Ostateczna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu.
Dzień rozliczenia Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.
Sposób rozliczenia Pieniężne w złotych polskich.

 

Kontrakty na CHF

Standard kontraktów terminowych na kurs franka szwajcarskiego (CHF)

Nazwa skrócona kontraktu

FXYZkrr,

Gdzie:

F - rodzaj instrumentu

XYZ - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym (CHF - frank szwajcarski),

k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy),

rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania

Kod Kontraktu

Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN

Instrument bazowy

Kurs CHF/PLN

Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu)

1.000 CHF

Jednostka notowania

W złotych polskich (PLN) (za 100 CHF)

Miesiące wykonania

3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)

Kod miesiąca wykonania
 

F - styczeń, G - luty, H - marzec, J - kwiecień, K - Maj, M - czerwiec, N - lipiec, Q - sierpień, U - wrzesień, V - październik, X - listopad, Z - grudzień

Ostatni dzień obrotu

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.

Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny, przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.

Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

Dzień wygaśnięcia

Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.

Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.

Pierwszy dzień obrotu nowej serii

Pierwszy dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.

W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.

Dzienny kurs rozliczeniowy

Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.

Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.

Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.

Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.

W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.

Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.

W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.

Ostateczny kurs rozliczeniowy

Kurs średni franka szwajcarskiego ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100. Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN za 100 CHF.

Dzienna cena rozliczeniowa

Dzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu.

Ostateczna cena rozliczeniowa

Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu.

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu

Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej

Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich.

Nazwa skrócona kontraktu FXYZkrr,
Gdzie:
F - rodzaj instrumentu
XYZ - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym (CHF - frank szwajcarski),
k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy),
rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania
Kod Kontraktu Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowy Kurs CHF/PLN
Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu) 1.000 CHF
Jednostka notowania W złotych polskich (PLN) (za 100 CHF)
Miesiące wykonania 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
Kod miesiąca wykonania  F - styczeń, G - luty, H - marzec, J - kwiecień, K - Maj, M - czerwiec, N - lipiec, Q - sierpień, U - wrzesień, V - październik, X - listopad, Z - grudzień
Ostatni dzień obrotu Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.
Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny, przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.
Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.
Dzień wygaśnięcia Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.
Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.
Pierwszy dzień obrotu nowej serii Pierwszy dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.
W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.
Dzienny kurs rozliczeniowy Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.
Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.
Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.
Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.
W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.
Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.
W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.
Ostateczny kurs rozliczeniowy Kurs średni franka szwajcarskiego ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100. Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN za 100 CHF.
Dzienna cena rozliczeniowa Dzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu.
Ostateczna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu.
Dzień rozliczenia Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.
Sposób rozliczenia Pieniężne w złotych polskich.
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej