N-sesyja średnia ruchoma zaproponowana przez Hulla ma postać:

HMA(N)=WMA(2*WMA(N/2)-WMA(N),sqrt(N))

W celu jej konstrukcji należy ważoną liniowo średnią ruchomą o czasie uśredniania N/2 przemnożyć przez dwa, a następnie od wyniku odjąć średnią ruchomą ważoną liniowo o czasie uśredniania N. W następnej kolejności należy uśrednić liniowo wyniki z okresem uśredniania równym pierwiastkowi z N. Z uwagi na zastosowanie pierwiastka z N dla uśredniania różnicy ww. średnich ruchomych, N powinno być równe 4, 9, 16, 25, 49 itd. W przeciwnym razie w procesie uśredniania i tak zostania wykorzystana wartość całkowita pierwiastkowania N. W języku Metastocka formuła na średnią Hulla może być zapisana w następującej postaci:

  • period:=Input("period",1,200,20);
  • sqrtperiod:=Sqrt(period);
  • Mov(2*Mov(C,period/2,W)-Mov(C,period,W),LastValue(sqrtperiod),W);

Przykład zastosowania 25 sesyjnej średniej Hulla oraz średniej ważonej liniowo i wykładniczej średniej ruchomej został przedstawiony na rysunku poniżej. Średnia Hulla leży bliżej ceny niż średnia ruchoma ważona liniowo lub średnia ruchoma wykładnicza o takim samym okresie uśredniania.

hulla wykres

Średnia Hulla wykorzystywana jest m.in. w prostym systemie transakcyjnym:

  1. Sygnał kupna:
  1. Dzisiejsza cena zamknięcia jest powyżej 50 sesyjnej zwykłej średniej ruchomej
  2. 4-sesyjna średnia Hulla porusza się w górę
  3. Wartość 9-sesyjnego RSI z 9-sesyjnej średniej Hulla jest mniejsza niż 50 pkt.
  4. Cena zamknięcia jest większa niż cena zamknięcia 59 sesji temu
  1. Sygnał sprzedaży:
  1. Wartość 9-sesyjnego RSI z 9-sesyjnej średniej Hulla jest większa niż 90 lub
  2. Cena instrumentu wzrosła o 15% od ceny zakupu (take profit)
    lub
  3. Cena instrumentu spadła o 5% (stop – loss)

Referencje

  1. Gardner M. „Trading indexes with the Hull moving averages”, Technical Analysis of Stock and Commodities, 12/2010, str. 19 – 23. 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1